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Head of Market Risk Modelling
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BAWAG Group
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* ab 52.163,02 € jährlich
* Projekt-, Bereichsleitung
* Wien
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2501 - 10000 Mitarbeiterinnen
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Head of Market Risk Modelling
BAWAG Group ist die börsennotierte Holdinggesellschaft der BAWAG, die mit mehr als 4 Mio. Kunden eine der größten Banken in Österreich ist.
Als dynamischer Arbeitgeber fördern wir Talente und treiben technologische Innovationen schnell voran.
Flache Hierarchien, ein flexibles Arbeitsumfeld und Chancengleichheit für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind uns dabei besonders wichtig.
Role Purpose
The Head of Market Risk Modelling is responsible for the strategic direction, governance, and methodological soundness of behavioural, ALM, IRRBB, liquidity, and stress testing models.
The role ensures that models are robust, regulatorily compliant, and consistently applied across baseline measurement and stress testing frameworks , supporting both risk management and balance‑sheet steering.
Key Responsibilities
* Disciplinary and functional leadership of the quantitative modelling team covering:
* Prepayment models for loan portfolios
* Replication and behavioural maturity models for Non‑Maturity Deposits (NMD)
* Customer behaviour models applied in liquidity risk and stress testing
* IRRBB metrics including EVE, NII, and VaR‑based approaches
* Credit spread and CSR‑related models in the banking book
End‑to‑end accountability for model usage across normal and stressed conditions** , including:
* Definition and approval of stress testing methodologies, assumptions, and overlays
* Assessment of model behaviour under adverse and reverse stress scenarios
* Ensure consistent model application across:
* ALM and IRRBB measurement
* ICAAP and ILAAP stress testing frameworks
* Recovery‑relevant and idiosyncratic stress scenarios
* Oversight of model governance, including:
* Model approval, monitoring, recalibration, and change management
* Definition of model limitations, stress‑specific constraints, and fallback approaches
* Act as senior point of contact for:
* Internal model validation
* Internal audit
* Supervisory reviews and stress test assessments (ECB/SSM, national authorities)
* Prioritisation of model development and remediation initiatives, including stress test‑driven enhancements
Requirements
* Master's or PhD d...
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